PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с IMPUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с IMPUY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) is a stock. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 38.90% for IMPUY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и IMPUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -21.56%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMPUY

1 день
2.92%
1 месяц
-28.27%
С начала года
-21.56%
6 месяцев
-8.62%
1 год
38.90%
3 года*
14.52%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и IMPUY

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-21.56%236.44%-4.39%33.95%

Correlation

The correlation between AUMI and IMPUY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between AUMI and IMPUY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с SIEGYIMPUY с CCJIMPUY с SBSWIMPUY с BG

Доходность на риск

AUMI vs. IMPUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c IMPUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIIMPUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.15

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.73

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.76

+1.04

AUMI vs. IMPUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IMPUY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и IMPUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и IMPUY

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и IMPUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIIMPUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-82.06%

+42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-53.35%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-47.41%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-38.52%

+31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

22.13%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и IMPUY

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 17.47%, в то время как у Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIIMPUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

23.11%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

58.94%

-18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

71.21%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

61.46%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

62.05%

-19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и IMPUY

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IMPUY в 2.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.78%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and IMPUY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMPUY has higher volatility (23.11%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs IMPUY's -82.06%.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и IMPUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор