Сравнение AULDX с TWCUX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AULDX показывает доходность -8.71%, а TWCUX немного ниже – -8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AULDX имеют среднегодовую доходность 16.54%, а акции TWCUX немного отстают с 16.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AULDX и TWCUX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и TWCUX.

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 7.21% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.