Сравнение AULDX с PROVX
AULDX (American Century Ultra Fund Class R6) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AULDX returned 18.50%/yr vs 12.63%/yr for PROVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AULDX charges 0.52%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.
Доходность
Сравнение доходности AULDX и PROVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 18.50% против 12.63% соответственно.
AULDX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 18.50%
PROVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам AULDX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 8.07% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 1.38% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Correlation
The correlation between AULDX and PROVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between AULDX and PROVX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AULDX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AULDX
PROVX
Сравнение AULDX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.96 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и PROVX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и PROVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AULDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -57.65% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -12.54% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -15.92% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -27.48% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -27.48% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.96% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -13.18% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.52% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и PROVX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AULDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.66% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.55% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.27% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.67% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.18% | +5.90% |
Сравнение комиссий AULDX и PROVX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и PROVX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности PROVX в 16.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 9.81% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 16.57% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
AULDX and PROVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AULDX has higher volatility (4.23%) compared to PROVX (2.66%). In terms of maximum drawdown, AULDX dropped -35.03% vs PROVX's -57.65%.
AULDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AULDX и PROVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор