Сравнение AULDX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 16.54% против 10.73% соответственно.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и AMRGX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
AULDX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
AULDX
AMRGX
Сравнение AULDX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.91 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.10 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и AMRGX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и AMRGX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -80.32% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.98% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -35.42% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -35.42% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -11.44% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -40.45% | +34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.78% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и AMRGX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.21% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 23.66% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 28.35% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.88% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.32% | +0.72% |