PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 16.54% против 8.76% соответственно.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ADX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AULDX и TWEIX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.91

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между AULDX и TWEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и TWEIX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и TWEIX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-39.30%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-8.86%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-13.69%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-32.82%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-4.90%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.17%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.35%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и TWEIX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

6.12%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

11.60%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

10.71%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

13.35%

+8.69%