Сравнение AULDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.54% против 14.08% соответственно.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и FXAIX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
AULDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AULDX
FXAIX
Сравнение AULDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.30 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и FXAIX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и FXAIX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -33.79% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -12.13% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -24.50% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -33.79% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -6.23% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.83% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.53% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и FXAIX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.34% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.53% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.32% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.92% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.05% | +3.99% |