Сравнение AULDX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | -0.95% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и SWLGX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
AULDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
AULDX
SWLGX
Сравнение AULDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.02 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и SWLGX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и SWLGX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -32.69% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -16.16% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -32.69% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -13.03% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.13% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.69% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и SWLGX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.73% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.40% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.57% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.52% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.81% | -0.77% |