Сравнение AULDX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AULDX имеют среднегодовую доходность 16.54%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и ADX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
AULDX vs. ADX — Ранг доходности на риск
AULDX
ADX
Сравнение AULDX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.47 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.18 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.56 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 11.81 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.47 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.09 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и ADX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и ADX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -71.60% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -11.12% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -25.07% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -37.17% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -4.36% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -23.22% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.41% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и ADX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 10.77% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.76% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.23% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.96% | +4.08% |