Сравнение AUGZ с USOY
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AUGZ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, AUGZ returned 20.84% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AUGZ charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 13.49% | 9.90% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between AUGZ and USOY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.09 |
The correlation between AUGZ and USOY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
AUGZ
USOY
Сравнение AUGZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.03 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.74 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.89 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и USOY
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -17.46% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -14.29% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.11% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.47% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 7.42% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и USOY
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) составляет 2.60%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 11.62% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 27.18% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 30.44% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 26.13% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 26.13% | -14.03% |
Сравнение комиссий AUGZ и USOY
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и USOY
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and USOY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to AUGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 20.84% for AUGZ. On fees, AUGZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AUGZ has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.35% for AUGZ.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 1.22% for USOY.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор