Сравнение AUGZ с QBER
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. AUGZ is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, AUGZ returned 17.35% vs -0.51% for QBER. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.46%.
AUGZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
QBER
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.46%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.48K | $48.37K | $250.29K | |
| $473.14K | $320.10K | $665.10K |
Сравнение доходности по годам AUGZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 9.60% | 13.49% | 5.70% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.46% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AUGZ and QBER is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between AUGZ and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
AUGZ
QBER
Сравнение AUGZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.22 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.43 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и QBER
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -5.72% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -2.35% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.21% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.75% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.20% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и QBER
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.15% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 2.92% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.82% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 6.23% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 6.23% | +5.91% |
Сравнение комиссий AUGZ и QBER
И AUGZ, и QBER имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и QBER
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью QBER в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.31% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (3.50%) compared to QBER (1.15%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 17.35% vs -0.51% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 17.35% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ and QBER have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.28% for QBER.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while QBER is Options Trading.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор