Сравнение AUGZ с QBER
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. AUGZ is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, AUGZ returned 20.84% vs -0.85% for QBER. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.96%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 13.49% | 5.53% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AUGZ and QBER is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between AUGZ and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
AUGZ
QBER
Сравнение AUGZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.36 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -0.88 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.23 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.05 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и QBER
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -5.72% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -2.35% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.68% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.97% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и QBER
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.87% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 2.85% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 3.64% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 6.40% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.40% | +5.70% |
Сравнение комиссий AUGZ и QBER
И AUGZ, и QBER имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и QBER
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности QBER в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and QBER have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 20.84% vs -0.85% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 20.84% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ and QBER have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.29% for QBER.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while QBER is Options Trading.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор