PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с BELT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и BELT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BELT с доходностью 15.89%.


QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BELT

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.57%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.46%
1 год
22.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и BELT


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.42%0.25%0.04%
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF
15.89%12.42%-0.78%

Correlation

The correlation between QBER and BELT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and BELT has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Доходность на риск

QBER vs. BELT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина

BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c BELT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBERBELTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.95

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

7.50

-7.72

QBER vs. BELT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BELT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и BELT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и BELT

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки BELT в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и BELT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERBELTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-23.05%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.47%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.29%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.49%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.97%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и BELT

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BELT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERBELTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.90%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

14.87%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

18.04%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

21.42%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

21.42%

-15.09%

Сравнение комиссий QBER и BELT

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BELT в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и BELT

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности BELT в 0.02%


ПозицияTTM20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF
0.02%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы


QBER and BELT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (6.90%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs BELT's -23.05%.

On 1-year performance, BELT leads with 22.26% vs -0.23% for QBER. On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BELT has performed better with a 22.26% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.02% for BELT.

QBER is categorized as Options Trading, while BELT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for BELT.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и BELT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор