Сравнение QBER с BELT
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 25.89% for BELT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for BELT.
Доходность
Сравнение доходности QBER и BELT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у BELT с доходностью 17.00%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и BELT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.00% | 12.42% | 0.22% |
Correlation
The correlation between QBER and BELT is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and BELT has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. BELT — Ранг доходности на риск
QBER
BELT
Сравнение QBER c BELT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | BELT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.27 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.06 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.53 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.66 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и BELT
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки BELT в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и BELT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -23.05% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.47% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.16% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.51% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.86% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и BELT
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BELT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.72% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 13.78% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 17.02% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 21.20% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 21.20% | -14.80% |
Сравнение комиссий QBER и BELT
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BELT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и BELT
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как BELT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and BELT have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BELT has higher volatility (4.72%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs BELT's -23.05%.
On 1-year performance, BELT leads with 25.89% vs -0.46% for QBER. On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BELT has performed better with a 25.89% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for BELT.
QBER is categorized as Options Trading, while BELT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for BELT.
BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и BELT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор