Сравнение QBER с BELT
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 20.19% for BELT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for BELT.
Доходность
Сравнение доходности QBER и BELT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BELT с доходностью 15.82%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BELT
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и BELT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 15.82% | 12.42% | -0.78% |
Correlation
The correlation between QBER and BELT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and BELT has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. BELT — Ранг доходности на риск
QBER
BELT
Сравнение QBER c BELT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | BELT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.77 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.70 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и BELT
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки BELT в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и BELT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -23.05% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.47% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.35% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.45% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.02% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и BELT
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BELT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.38% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 15.45% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 18.43% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.39% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.39% | -15.11% |
Сравнение комиссий QBER и BELT
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BELT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и BELT
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности BELT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and BELT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BELT has higher volatility (6.38%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs BELT's -23.05%.
On 1-year performance, BELT leads with 20.19% vs -0.41% for QBER. On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BELT has performed better with a 20.19% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.02% for BELT.
QBER is categorized as Options Trading, while BELT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for BELT.
BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и BELT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор