PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGZ с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

AUGZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.43%13.49%17.99%17.32%-10.41%14.53%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с OCTZAUGZ с BUFPAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий AUGZ и PSMR

AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

AUGZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.04

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

11.05

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.94

-0.01

Корреляция

Корреляция между AUGZ и PSMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и PSMR

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и PSMR

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGZPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-11.78%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.10%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.07%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.07%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и PSMR

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGZPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.24%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

2.24%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

8.76%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

8.52%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

8.52%

+3.65%