Сравнение AUGZ с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
AUGZ и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 14.53% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.61% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и EAPR
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
AUGZ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
AUGZ
EAPR
Сравнение AUGZ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.39 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 13.21 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и EAPR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и EAPR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -17.65% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -6.99% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.97% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.18% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.94% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и EAPR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.23% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 2.42% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 7.73% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 9.82% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.82% | +2.35% |