PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGZ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и BAPR


2026 (YTD)202520242023202220212020
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
-3.85%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%11.28%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.


AUGZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.76%
3 года*
12.91%
5 лет*
9.16%
10 лет*

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Сравнение комиссий AUGZ и BAPR

И AUGZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

AUGZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGZBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

11.59

-5.44

AUGZ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGZBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.75

+0.17

Корреляция

Корреляция между AUGZ и BAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и BAPR

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.77%3.63%4.08%3.42%0.41%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и BAPR

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и BAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


AUGZBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-23.91%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-15.58%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.66%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.38%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и BAPR

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUGZBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.45%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

4.26%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.90%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

11.54%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

13.25%

-1.08%