Сравнение AUGT с ISWN
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. AUGT is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, AUGT returned 16.74% vs 13.03% for ISWN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 5.16%.
AUGT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGT и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 5.86% | 14.64% | 19.69% | 3.82% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 5.16% | 23.23% | -3.96% | 2.06% |
Correlation
The correlation between AUGT and ISWN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between AUGT and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. ISWN — Ранг доходности на риск
AUGT
ISWN
Сравнение AUGT c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.36 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4.36 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и ISWN
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -32.35% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.63% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.23% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -16.03% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.99% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и ISWN
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 1.66%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.62% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 10.88% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 12.73% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.82% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.66% | -1.54% |
Сравнение комиссий AUGT и ISWN
AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и ISWN
AUGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.80% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AUGT and ISWN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.62%) compared to AUGT (1.66%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, AUGT leads with 16.74% vs 13.03% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 16.74% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for AUGT.
They also come from different issuers: Allianz and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.49% for ISWN.
AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор