PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

AUGT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и APRW

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий AUGT и APRW

И AUGT, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

AUGT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.26

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.00

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между AUGT и APRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и APRW

Ни AUGT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AUGT и APRW

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-9.61%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.62%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.15%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.77%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

1.63%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

6.92%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.73%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.47%

+3.94%