PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUGO с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUGO с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, AUGO returned 117.92% vs 69.17% for TSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%.

AUGO

1 день
-0.30%
1 месяц
-21.20%
6 месяцев
-15.33%
С начала года
1.14%
1 год
117.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
111.83%

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
Всё время*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и TSM

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		1.14%111.07%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%28.98%

Correlation

The correlation between AUGO and TSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUGO:

$4.20B

TSM:

$2.09T

EPS

AUGO:

$1.08

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

AUGO:

46.50

TSM:

30.13

Коэффициент P/S

AUGO:

3.63

TSM:

15.18

Коэффициент P/B

AUGO:

13.72

TSM:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

AUGO:

$1.14B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

AUGO:

$644.49M

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

AUGO:

$394.37M

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с UAMYAUGO с NVDAAUGO с ^GSPCAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с CAT
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

AUGO vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO
Ранг доходности на риск AUGO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGOTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.36

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.83

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

12.06

-6.08

AUGO vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGO и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUGO и TSM

Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGOTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-89.08%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.65%

-18.14%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-15.76%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-42.73%

+30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

5.76%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и TSM

Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что AUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGOTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

16.57%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

31.69%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.94%

39.45%

+30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.65%

38.06%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.65%

34.60%

+35.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGO и TSM

Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TSM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		4.49%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUGO и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
382.61M
1.27T
(AUGO) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUGO значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности AUGO и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aura Minerals Inc. Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.6%
67.7%
Активы портфеля
AUGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

AUGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

AUGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

AUGO and TSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUGO has higher volatility (25.64%) compared to TSM (16.57%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.65% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор