Сравнение AUGO с SPXL
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGO показывает доходность 16.93%, а SPXL немного выше – 17.05%.
AUGO
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.24%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам AUGO и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 16.93% | 111.07% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.05% | 25.48% |
Correlation
The correlation between AUGO and SPXL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение AUGO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и SPXL
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -76.86% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -10.56% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -16.09% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 37.29% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 50.53% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.82% | 53.46% | +14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и SPXL
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.89% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and SPXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор