Сравнение AUGO с IAU
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 35.05%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
AUGO
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- 35.05%
- 6 месяцев
- 63.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам AUGO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 35.05% | 113.25% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 28.62% |
Correlation
The correlation between AUGO and IAU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. IAU — Ранг доходности на риск
AUGO
IAU
Сравнение AUGO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 0.63 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок AUGO и IAU
Максимальная просадка AUGO за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -45.14% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.10% | -17.02% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -15.96% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.33% | 26.41% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.33% | 17.94% | +48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 15.90% | +50.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и IAU
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.37% | 1.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and IAU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор