Сравнение AUGO с IAU
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past year, AUGO returned 116.49% vs 18.52% for IAU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%.
AUGO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- -24.27%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам AUGO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.52% | 111.07% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 29.29% |
Correlation
The correlation between AUGO and IAU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between AUGO and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. IAU — Ранг доходности на риск
AUGO
IAU
Сравнение AUGO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.71 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 1.69 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и IAU
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -45.14% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.47% | -26.36% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -26.36% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -16.00% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 11.02% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и IAU
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 6.56% | +19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.04% | 24.04% | +36.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 27.79% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.92% | 18.35% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.92% | 16.05% | +53.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и IAU
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.48% | 1.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and IAU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.65%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.47% vs IAU's -45.14%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор