Сравнение AUGO с IAU
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -5.68%.
AUGO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам AUGO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 29.43% | 111.07% |
IAU iShares Gold Trust | -5.68% | 29.29% |
Correlation
The correlation between AUGO and IAU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. IAU — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение AUGO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и IAU
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -45.14% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -24.62% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -15.98% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 27.53% | +40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 18.24% | +49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.88% | 16.01% | +51.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и IAU
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.51% | 1.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and IAU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор