PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с USCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с USCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и USCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и USCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у USCAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.93% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

USAA Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с SSLCXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX

Сравнение комиссий AUERX и USCAX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии USCAX в 1.10%.

AUERX
Auer Growth Fund
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

AUERX vs. USCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c USCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXUSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.96

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.48

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.51

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

6.06

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. USCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа USCAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и USCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXUSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.96

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между AUERX и USCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и USCAX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности USCAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и USCAX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и USCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXUSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-60.17%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.11%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-47.97%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-47.97%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-22.86%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-18.75%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и USCAX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXUSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.75%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.10%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.59%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

33.23%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

28.84%

-4.47%