PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 14.73% против 7.99% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий AUERX и DFISX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

AUERX
Auer Growth Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

AUERX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.99

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.56

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.34

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

9.16

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между AUERX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и DFISX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и DFISX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-60.66%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.96%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-35.06%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-43.00%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-9.09%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-11.69%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и DFISX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.81%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.46%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.63%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

15.80%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

16.13%

+8.24%