PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с BOSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности AUERX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-1.45%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.58% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.12%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий AUERX и BOSOX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

AUERX
Auer Growth Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

AUERX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

-0.08

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.03

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.12

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

-0.35

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.08

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между AUERX и BOSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и BOSOX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности BOSOX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.47%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и BOSOX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-51.32%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.69%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-22.36%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-36.79%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-13.74%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-7.26%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.90%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и BOSOX

Auer Growth Fund (AUERX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AUERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.78%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.68%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.96%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

17.83%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

19.56%

+4.81%