Сравнение AUEIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.56% против 16.91% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и VPMAX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AUEIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AUEIX
VPMAX
Сравнение AUEIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.78 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.30 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.76 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 16.16 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.78 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и VPMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и VPMAX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и VPMAX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -48.32% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -13.75% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.21% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -32.65% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.80% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.61% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.20% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и VPMAX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.72% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 22.09% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 28.98% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 20.17% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.11% | -4.90% |