Сравнение AUEIX с SDVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и SDVGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и SDVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.43% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и SDVGX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SDVGX в 0.70%.
Доходность на риск
AUEIX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск
AUEIX
SDVGX
Сравнение AUEIX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | SDVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.09 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.57 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.41 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.09 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и SDVGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и SDVGX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности SDVGX в 10.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и SDVGX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SDVGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -45.52% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.70% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -21.13% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -35.01% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.63% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.06% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.48% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и SDVGX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.56% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 8.16% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.05% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.16% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.19% | -1.98% |