PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с FZALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUEIX returned 11.02%/yr vs 16.71%/yr for FZALX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.71% соответственно.

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%

FZALX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.54%
6 месяцев
12.47%
1 год
31.53%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.44%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		10.54%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between AUEIX and FZALX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AUEIX and FZALX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

AUEIX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.71

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.72

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.61

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

16.39

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FZALX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.71

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и FZALX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.23%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-8.99%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-18.49%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-23.25%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-35.23%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.78%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и FZALX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.73%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

9.06%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

11.98%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.70%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.14%

-2.95%

Сравнение комиссий AUEIX и FZALX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и FZALX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности FZALX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.65%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and FZALX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZALX has higher volatility (2.73%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор