PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEG.L с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEG.L с EWW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

AUEG.L и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUEG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUEG.L и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEG.L и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		5.81%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%13.31%-9.74%25.23%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.97%42.70%-26.96%33.31%13.28%21.41%-5.91%8.35%-9.51%4.57%
Разные валюты инструментов

AUEG.L торгуется в GBp, в то время как EWW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUEG.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции AUEG.L превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.07% соответственно.

AUEG.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.15%
1 год
30.76%
3 года*
13.79%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.85%

EWW

1 день
1.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
11.97%
6 месяцев
18.52%
1 год
48.42%
3 года*
9.63%
5 лет*
15.88%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с AUEG.L:
AUEG.L с VFEM.LAUEG.L с CW8G.LAUEG.L с GLDAUEG.L с 500G.LAUEG.L с 100D.LAUEG.L с 500U.LAUEG.L с EMVL.L
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Сравнение комиссий AUEG.L и EWW

AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

AUEG.L vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEG.L c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEG.LEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.82

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.93

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

15.81

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEG.L vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEG.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEG.L и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEG.LEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.30

Корреляция

Корреляция между AUEG.L и EWW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEG.L и EWW

AUEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AUEG.L и EWW

Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки EWW в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и EWW.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEG.LEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-64.94%

+37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.98%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-31.17%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-53.62%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.98%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-18.60%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.68%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEG.L и EWW

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) составляет 7.08%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEG.LEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.74%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

16.43%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

22.81%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

20.66%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

24.23%

-6.48%