Сравнение AUAU с GLDM
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -6.69%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 2.40% |
Correlation
The correlation between AUAU and GLDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение AUAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GLDM
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -26.11% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -25.39% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -6.34% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 27.50% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 18.21% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 17.05% | +35.16% |
Сравнение комиссий AUAU и GLDM
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GLDM
Ни AUAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and GLDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
AUAU and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор