Сравнение AUAU с DTCR
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
AUAU
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -25.47%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -15.85% | 4.18% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | -2.50% |
Correlation
The correlation between AUAU and DTCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. DTCR — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение AUAU c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и DTCR
Максимальная просадка AUAU за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -38.98% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -14.84% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -12.25% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 24.04% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 22.36% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 22.18% | +28.86% |
Сравнение комиссий AUAU и DTCR
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и DTCR
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and DTCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.74% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while DTCR is REIT. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор