PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAU с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUAU и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Miners ETF (AUAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAU показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -1.60%.


AUAU

1 день
7.53%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
-14.29%
С начала года
-1.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

BAR

1 день
4.13%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
-14.09%
С начала года
-1.60%
1 год
25.44%
3 года*
29.62%
5 лет*
19.04%
10 лет*
Всё время*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$77.65K$58.73K$72.20K
$8.20M$7.35M$9.57M

Сравнение доходности по годам AUAU и BAR


2026 (YTD)2025
AUAU
Global X Gold Miners ETF
-1.42%4.18%
BAR
GraniteShares Gold Trust
-1.60%2.34%

Correlation

The correlation between AUAU and BAR is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Miners ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

AUAU vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AUAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AUAU c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUAUBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

AUAU vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUAU и BAR

Максимальная просадка AUAU за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUAUBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-26.32%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-21.35%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-6.77%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAU и BAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUAUBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

28.13%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

18.47%

+32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

16.66%

+34.09%

Сравнение комиссий AUAU и BAR

AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAU и BAR

Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM
AUAU
Global X Gold Miners ETF
0.64%
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%

Часто задаваемые вопросы


AUAU and BAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.

AUAU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BAR.

AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.17% for BAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAU и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор