Сравнение AUAU с BAR
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -6.75%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -6.75% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AUAU and BAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. BAR — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение AUAU c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и BAR
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -26.15% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -25.47% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -6.55% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 27.52% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 18.19% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 16.56% | +35.65% |
Сравнение комиссий AUAU и BAR
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и BAR
Ни AUAU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and BAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
AUAU and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор