Сравнение AUAU с BAR
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 0.02%.
AUAU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -6.86% | 4.18% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 1.92% |
Correlation
The correlation between AUAU and BAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. BAR — Ранг доходности на риск
AUAU
BAR
Сравнение AUAU c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок AUAU и BAR
Максимальная просадка AUAU за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -21.53% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -20.05% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -6.46% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 26.69% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.93% | 17.97% | +33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 16.42% | +35.51% |
Сравнение комиссий AUAU и BAR
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и BAR
Ни AUAU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and BAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
AUAU and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор