Сравнение AUAU с GBUG
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. AUAU is passively managed, while GBUG is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -11.69%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 7.70% |
Correlation
The correlation between AUAU and GBUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GBUG — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение AUAU c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GBUG
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -36.90% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -33.68% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -8.62% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 50.44% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 48.64% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 48.64% | +3.57% |
Сравнение комиссий AUAU и GBUG
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GBUG
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AUAU and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for AUAU.
They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор