Сравнение AUAU с GDX
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -11.78%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам AUAU и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -11.78% | 5.43% |
Correlation
The correlation between AUAU and GDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GDX — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение AUAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GDX
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -80.34% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -34.68% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -40.40% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 47.75% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 36.94% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 37.38% | +14.83% |
Сравнение комиссий AUAU и GDX
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GDX
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.84% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AUAU and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор