Сравнение AUAU с DGP
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -18.89%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -21.82%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 48.62%
- 5 лет*
- 28.17%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам AUAU и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -18.89% | 3.66% |
Correlation
The correlation between AUAU and DGP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. DGP — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGP
Сравнение AUAU c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и DGP
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -75.31% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -46.03% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -41.08% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 55.06% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 39.39% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 35.37% | +16.84% |
Сравнение комиссий AUAU и DGP
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и DGP
Ни AUAU, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and DGP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
AUAU and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU is categorized as Gold, while DGP is Leveraged Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор