Сравнение AUAU с DGP
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -5.29%.
AUAU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 53.64%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 19.87%
Сравнение доходности по годам AUAU и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -6.86% | 4.18% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -5.29% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AUAU and DGP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. DGP — Ранг доходности на риск
AUAU
DGP
Сравнение AUAU c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AUAU и DGP
Максимальная просадка AUAU за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -75.31% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -36.98% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -41.09% | +28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 53.01% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.93% | 38.90% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 35.11% | +16.82% |
Сравнение комиссий AUAU и DGP
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и DGP
Ни AUAU, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and DGP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
AUAU and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU is categorized as Gold, while DGP is Leveraged Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор