Сравнение AUAU с BGLD
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. AUAU is passively managed, while BGLD is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -4.82%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -4.82% | 0.32% |
Correlation
The correlation between AUAU and BGLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. BGLD — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGLD
Сравнение AUAU c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и BGLD
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -16.19% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -11.97% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -3.71% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и BGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 12.62% | +39.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 10.16% | +42.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 10.04% | +42.17% |
Сравнение комиссий AUAU и BGLD
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и BGLD
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.57% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and BGLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.57%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор