Сравнение AU с SHOP
AU (AngloGold Ashanti Limited) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 20.46% против 43.59% соответственно.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам AU и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AU and SHOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between AU and SHOP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
SHOP:
$141.08B
AU:
$6.85
SHOP:
$1.02
AU:
12.59
SHOP:
106.25
AU:
0.15
SHOP:
0.20
AU:
3.92
SHOP:
15.39
AU:
5.11
SHOP:
11.29
AU:
$11.17B
SHOP:
$9.20B
AU:
$5.82B
SHOP:
$5.93B
AU:
$5.58B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AU
SHOP
Сравнение AU c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.02 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.04 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и SHOP
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -84.82% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -46.71% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -46.71% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -84.82% | +33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -84.82% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -39.53% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -28.23% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 22.27% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и SHOP
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 15.38% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 43.41% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 57.03% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 65.55% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 59.07% | -9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и SHOP
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and SHOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs SHOP's -84.82%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор