Сравнение AU с PAAS
AU (AngloGold Ashanti Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, AU returned 15.61%/yr vs 10.31%/yr for PAAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 15.61% против 10.31% соответственно.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
PAAS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- -23.12%
- С начала года
- -18.09%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам AU и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.09% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between AU and PAAS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.64 |
The correlation between AU and PAAS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
PAAS:
$17.78B
AU:
$6.85
PAAS:
$3.12
AU:
10.93
PAAS:
13.51
AU:
0.13
PAAS:
0.08
AU:
3.40
PAAS:
4.28
AU:
4.43
PAAS:
2.42
AU:
$11.17B
PAAS:
$4.02B
AU:
$5.82B
PAAS:
$1.76B
AU:
$5.58B
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AU
PAAS
Сравнение AU c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.20 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и PAAS
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.10% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -38.84% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -38.84% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -57.39% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -66.74% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -38.23% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -41.61% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 16.36% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и PAAS
AngloGold Ashanti Limited (AU) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 12.15% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 11.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 44.95% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 56.29% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 48.17% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 49.57% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и PAAS
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PAAS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и PAAS
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AU and PAAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (12.15%) compared to PAAS (11.63%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs PAAS's -85.10%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор