Сравнение AU с PAAS
AU (AngloGold Ashanti Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 13.61%/yr for PAAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 19.78% против 13.61% соответственно.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
PAAS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам AU и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -8.20% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between AU and PAAS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1998 г. | 0.64 |
The correlation between AU and PAAS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
PAAS:
$19.95B
AU:
$6.85
PAAS:
$3.21
AU:
12.32
PAAS:
14.72
AU:
0.14
PAAS:
0.08
AU:
3.83
PAAS:
4.66
AU:
5.00
PAAS:
2.71
AU:
$11.17B
PAAS:
$4.02B
AU:
$5.82B
PAAS:
$1.76B
AU:
$5.58B
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AU
PAAS
Сравнение AU c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.12 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.64 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AU и PAAS
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.10% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -31.90% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -31.90% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -60.02% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -66.74% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -30.77% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -41.65% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 11.95% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и PAAS
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 18.59%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 18.59% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 45.21% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 54.85% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 47.89% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 49.58% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и PAAS
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности PAAS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и PAAS
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AU and PAAS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to PAAS (18.59%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs PAAS's -85.10%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор