Сравнение AU с LLY
AU (AngloGold Ashanti Limited) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 20.46% против 33.45% соответственно.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам AU и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between AU and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
LLY:
$1.02T
AU:
$6.85
LLY:
$28.14
AU:
12.59
LLY:
40.26
AU:
0.15
LLY:
0.81
AU:
3.92
LLY:
14.08
AU:
5.11
LLY:
32.54
AU:
$11.17B
LLY:
$72.25B
AU:
$5.82B
LLY:
$59.75B
AU:
$5.58B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. LLY — Ранг доходности на риск
AU
LLY
Сравнение AU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.72 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.28 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и LLY
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -68.24% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -23.64% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -34.48% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -34.48% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -34.48% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -2.41% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -19.21% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 9.49% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и LLY
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 9.27% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 27.16% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 38.01% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 32.46% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 30.19% | +19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и LLY
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и LLY
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AU and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs LLY's -68.24%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор