PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции ATWYX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.99% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий ATWYX и VTCLX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ATWYX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.50

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.35

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между ATWYX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и VTCLX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и VTCLX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-55.18%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.20%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.98%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.56%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.12%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.61%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и VTCLX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.42%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.68%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.43%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.23%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.26%

-1.55%