PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции ATWYX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.75% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий ATWYX и VGPMX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

ATWYX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

3.21

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.80

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.79

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

19.71

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.21

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между ATWYX и VGPMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и VGPMX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и VGPMX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-78.85%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.80%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-22.71%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-54.59%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.89%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-34.68%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и VGPMX

Текущая волатильность для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.37%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.47%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

19.47%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.21%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.67%

-4.96%