PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции ATWYX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.79% против 19.48% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий ATWYX и NASDX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.07

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между ATWYX и NASDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и NASDX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и NASDX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-83.16%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.70%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-35.33%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.33%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.91%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-34.59%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и NASDX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.28% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.54%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.89%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

22.75%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

23.07%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

22.63%

-5.92%