Сравнение ATWYX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 5.74% соответственно.
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и GAOAX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
ATWYX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ATWYX
GAOAX
Сравнение ATWYX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.24 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.10 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.47 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и GAOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и GAOAX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и GAOAX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -29.02% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.95% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -29.02% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -29.02% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.61% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.01% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.20% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и GAOAX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 7.55% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 11.53% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.03% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 10.81% | +5.90% |