PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ALBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%17.16%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX

Сравнение комиссий ATVPX и ALBAX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.

ALBAX
Alger Growth & Income Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.05

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.80

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ALBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ALBAX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ALBAX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-40.56%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.37%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-22.06%

-31.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-5.33%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.38%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.39%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ALBAX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.11%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

9.70%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

17.37%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

15.50%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

17.22%

+14.74%