PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ACAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ACAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ACAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ACAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		-10.45%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ACAAX с доходностью -10.45%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ACAAX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.89%
1 год
31.36%
3 года*
30.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с SCHDACAAX с VWIAXACAAX с FDEGX

Сравнение комиссий ATVPX и ACAAX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.

ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXACAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.20

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.80

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.70

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.55

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ACAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ACAAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ACAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXACAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ACAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ACAAX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ACAAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		10.94%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ACAAX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ACAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXACAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-70.29%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-19.11%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-48.73%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-15.15%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-23.08%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.87%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ACAAX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXACAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.10%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

16.95%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

27.83%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

28.87%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

25.31%

+6.65%