Сравнение ATTR с IDUB
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 14.34%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.34% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ATTR and IDUB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. IDUB — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDUB
Сравнение ATTR c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и IDUB
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -29.20% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.69% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -11.06% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 16.44% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 14.80% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 14.80% | -11.63% |
Сравнение комиссий ATTR и IDUB
ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и IDUB
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and IDUB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
IDUB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Aptus. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор