Сравнение CHRS с TSLY

С начала года, CHRS показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRS и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHRS и TSLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%.

Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и TSLY.

Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.