Сравнение VSP.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
VSP.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
VSP.TO | ZSP.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 21.92% |
Дох-ть за 1 год | 26.39% | 29.52% |
Дох-ть за 3 года | 8.42% | 12.00% |
Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.56% |
Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 15.03% |
Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.62 |
Дневная вол-ть | 12.47% | 10.98% |
Макс. просадка | -35.55% | -26.94% |
Текущая просадка | -0.90% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и ZSP.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и ZSP.TO
С начала года, VSP.TO показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 11.46% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и ZSP.TO
И VSP.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ZSP.TO в 1.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и ZSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.