Сравнение VSP.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
VSP.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| VSP.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 33.37% |
| Дох-ть за 1 год | 35.92% | 38.72% |
| Дох-ть за 3 года | 8.82% | 13.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.37% | 16.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.04% | 15.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 21.01 | 26.03 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 11.03% |
| Макс. просадка | -35.55% | -26.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и ZSP.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и ZSP.TO
С начала года, VSP.TO показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 33.37%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и ZSP.TO
И VSP.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ZSP.TO в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.04% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.97% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и ZSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.