Сравнение VSP.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
VSP.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или QQQ.
Основные характеристики
| VSP.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.04% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.36 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 17.47% |
| Макс. просадка | -35.55% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSP.TO показывает доходность 25.92%, а QQQ немного выше – 26.09%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и QQQ
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и QQQ
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.04% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и QQQ
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) составляет 3.81%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.