Сравнение VSP.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
VSP.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или XSP.TO.
Основные характеристики
| VSP.TO | XSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.49% |
| Макс. просадка | -35.55% | -57.82% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и XSP.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и XSP.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSP.TO показывает доходность 18.01%, а XSP.TO немного выше – 18.08%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VSP.TO – 11.46% и акции XSP.TO – 11.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и XSP.TO
И VSP.TO, и XSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью XSP.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.06% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и XSP.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и XSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 4.91% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.