Сравнение VSP.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSP.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или VTI.
Основные характеристики
| VSP.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.04% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.36 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.68% |
| Макс. просадка | -35.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSP.TO показывает доходность 25.92%, а VTI немного выше – 26.35%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и VTI
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и VTI
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.04% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и VTI
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и VTI
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.