Сравнение VSP.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSP.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или VTI.
Основные характеристики
| VSP.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 13.00% |
| Макс. просадка | -35.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSP.TO показывает доходность 18.01%, а VTI немного ниже – 17.74%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и VTI
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и VTI
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и VTI
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и VTI
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.