Сравнение VSP.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSP.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или SPY.
Основные характеристики
| VSP.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.60% |
| Макс. просадка | -35.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSP.TO показывает доходность 18.01%, а SPY немного выше – 18.86%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и SPY
И VSP.TO, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и SPY
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и SPY
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и SPY
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.