PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%1.47%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий ATRFX и SHRIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

ATRFX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

5.22

-5.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

6.05

-6.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

4.39

-3.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.65

-6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

58.02

-58.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

5.22

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.44

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Корреляция

Корреляция между ATRFX и SHRIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и SHRIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и SHRIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-14.34%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-1.87%

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-12.69%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-1.87%

-28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-2.08%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

0.21%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и SHRIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

1.93%

+9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

2.13%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

2.40%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

6.26%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

6.35%

+9.00%